Профит-фактор что это? Finsada Дзен

Более точным показателем считается так называемый «достоверный профит-фактор». Его основное преимущество – максимальное соответствие существующим реалиям. Если хотите получать больше прибыли — увеличьте разницу между ордерами Take Profit и Stop Loss. Если раньше потенциальная доходность превышала возможный убыток в два раза, то увеличьте разницу хотя бы до трех раз. Чтобы повлиять на Profit Factor, можно увеличить доходность сделок, уменьшить размер получаемого убытка или скомбинировать оба подхода.

Точный расчёт эффективности системы невозможно провести без точных показателей торговых ордеров. Дневник трейдера позволяет вносить правки, новые параметры, по которым заново можно провести расчёты. Данный подход даёт возможность в дальнейшем с наиболее высокой эффективностью проанализировать торговлю. Отметим, что проводя этот расчёт, одну из самых прибыльных сделок всё-таки придется исключить. Причиной получения прибыли могло стать благоприятное стечение обстоятельств. Трейдеру не стоит надеяться на прибыль, если она соизмерима с возможными убытками.

Что такое профит-фактор в трейдинге

Я считаю этот параметр одним из ключевых, по которому можно судить о надежности всей системы и обязательно принимаю его во внимание. Бытует мнение, что системы имеющие показатель ниже 4 — представляют повышенную опасность. Если полученный результат больше единицы – вы получили положительный финансовый результат по итогам отчетного периода. После того, как вы начнете получать стабильные результаты на демо-счете, можно начинать торговать на реальном счете. В настоящее время существует огромное количество разнообразных характеристик, которые дают возможность выполнить оценку конкретной стратегии или общей результативности ведения торгов.

В данном случае, логично предположить, что изменение соотношения Take Profit/Stop Loss должно привести к увеличению соотношения profit factor. Если считать, что при этом, соотношение прибыльных сделок к убыточным будет оставаться неизменным, то profit factor будет расти в той же пропорции что и Take Profit/Stop Loss. То есть, для увеличения профит-фактора следует увеличивать заложенные в систему значения Take Profit и (или) уменьшать Stop Loss. В первом случае, для увеличения профит-фактора необходимо улучшать свою торговую систему с точки зрения технического и фундаментального анализа рынка. Можно внедрять вспомогательные индикаторы или учитывать новые фундаментальные факторы, повышая, таким образом, статистическую вероятность того, что каждая из заключаемых сделок будет потенциально прибыльной. Принято считать, что значение profit factor от 1,5 и выше говорят о достаточной эффективности работы торговой системы или трейдера (в зависимости от того к кому или к чему этот показатель рассчитывался).

Тогда итоговая прибыль образуется за счет того, что прибыльные сделки случаются значительно чаще. Это означает, что средняя прибыль в 1,5 раза превышает средний убыток и у системы есть “запас прочности”. Статистический анализ позволяет понять, насколько торговая система стабильна и эффективна.

Где и () ограничивают некоторое подмножество возможных значений количества прибыльных сделок. Итоговый результат остается поделить на валовый убыток – S (здесь необходимо просуммировать все потери). Такой подход помогает сгладить показатель, отбросив сделку, которая с большой вероятностью была случайной. Если показатель получился больше 1, то стратегия прибыльная и ее можно рассмотреть более детально. Профит фактор может быть меньше 1 если результат торговой стратегии отрицательный. Я думаю, что тут рассчитывать должен каждый трейдер индивидуально, на каком уровне ему какие значения выставлять, потому что у всех своя стратегия в этом и своё видение.

Определение и роль профит – фактора

Опытные спекулянты рекомендуют отдавать предпочтение лишь тем экспертам и методикам открытия позиций, значение профит-фактора которых превышает 2. Если профит-фактор выбранной вами методики открытия ордеров или торгового робота меньше 2, то вам лучше всего отказаться от их применения. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). У каждого вида есть свои функции и методика расчета, которые мы разберем далее.

• Среди огромного количества показателей, которые присутствуют в этом отчете, есть профит-фактор.
• В данном случае отношение общей прибыли к общему убытку превышает значение 2.
• Если полученный результат больше единицы – вы получили положительный финансовый результат по итогам отчетного периода.
• Что бы профит быть максимальный, необходимо двигать стоп-лосс и тейк-профит ордера в сторону развития тенденции.

По сути КВ показывает, как быстро торговая система может выйти из максимальной просадки. Потому что боль от потери, страх, жадность и другие психологические пороки трейдера могут влиять на качество собранных данных по торговой системе. https://fxglossary.ru/ В первую очередь выставление профит ордера, необходима для того чтобы трейдер научился понимать рыночные процесс и рассчитывать риск профиль сделки. Если трейдер использует стратегии с отложенными ордерами, например метод Вайкоффа.

Профит фактор в трейдинге

Давайте рассмотрим несколько важных статистических показателей, на которых видно стабильность системы и ее готовность для торгов на реальном счете. В настоящее время в статьях некоторые форекс брокеры используют такое понятие, как «профит-фактор». Альпари является членом Финансовой комиссии — международной организации, которая профит фактор занимается разрешением споров в сфере финансовых услуг на международном валютном рынке. Gross Loss — общий убыток по всем операциям с отрицательным итоговым значением. Для лучшей аналитики и статистики, трейдеры высчитывают такую величину как профит-фактор. Чтобы подсчитать профит, необходимо воспользоваться простой формулой.

Если оно близко к значению 1, итоговый результат трейдера будет практически нулевым. В том случае, когда Profit factor находится в диапазоне значений от 1 до 2, можно говорить об отсутствии стабильности в торговле. Результат, превышающий значение 2, является показателем уверенного и прибыльного трейдинга. В связи с пониженной волатильностью активная торговля по фьючерсному контракту «рубль – доллар» в конце мая – начале июня была временно приостановлена.

Принцип расчета профи фактора

Проблема заключается в том, что далеко не каждый спекулянт в состоянии объективно оценить собственную торговую результативность. В этом случае считается приемлемым результат выше единицы, падение ниже говорит о необходимости пересмотреть уровень стоп лосса в меньшую сторону. Профит фактор используют как фильтр, предварительно рассчитывая его значение для каждой сделки, разделив потенциальную прибыль (уровень тейк профита) на планируемый стоп лосс. Сделки со значением меньше 2.0 обычно «отвергаются» в такой системе. Коэффициент восстановления (КВ) – это статистический показатель, который рассчитывается делением суммарной прибыли на максимальную просадку. Потому что может быть такая ситуация, когда система показывает прибыль за счет рискового управления капиталом.

Показатель Хёрста может быть рассчитан по значениям временного ряда. А значит, при оценке профит-фактора можно учесть величину , рассчитанную по ряду котировок в тот же период, когда совершались сделки анализируемой стратегии. Для оценки показателя Хёрста существует несколько стандартных процедур, например RS-статистика или методы основанные на вейвлетах. Если трейдер решил приобрести торговую систему, советника или другие вспомогательные варианты программ, то стоит сначала убедиться, что продавец предлагает качественный товар. Здесь нам на помощь вновь приходит профит фактор и другие важные показатели торгового отчета.

Все ваши торговые операции, проведенные на бирже, надо учитывать в журнале сделок. Ведение журнала – обязательное условие при создании торговой системы. Журнал – это обратная связь, которую вы получаете в ответ на применение вашей торговой системы. Без этой обратной связи нельзя создать реально работающую торговую систему. Многие из вышеприведенных показателей оценки работы ТС встроены в компьютерные пакеты технического анализа (MetaStock и Omega Research TradeStation).

В частности, большинство трейдеров старается рассчитывать процент сделок, как убыточных, так и прибыльных. Принято считать, что чем больший процент выигрышных сделок, тем лучше. Часто бывает, что сначала идут убыточные сделки с незначительными потерями, а потом – сделки с крупными выигрышами. Профит-фактор – один из наиболее часто используемых статистических показателей эффективности биржевой торговой системы.

Второй способ определения Profit Factor – это выгрузка отчета из платформы торговой системы. Profit Factor является переменной величиной и требует постоянного анализа. Если за определенный промежуток времени его значение показало хороший результат, это не означает, что в будущем ситуация не изменится. Рынок инвестиций является переменчивым и опытные трейдеры ведут постоянный мониторинг получаемых показателей, некоторые даже ведут торговый дневник трейдера. В случае если это значение меньше единицы, — трейдинг считается убыточным.

Улучшения понадобятся только в том случае, если стратегия будет переводиться в формат торгового советника. Для советника понадобится большая точность на случай любого программного сбояВыбранную торговую стратегию можно считать качественной и безопасной. Никакие улучшения не нужныВ следующем разделе мы будем рассчитывать коэффициент Profit Factor и вы сможете сопоставить полученный результат с табличными данными. Коэффициент Шарпа (КШ) – это статистический показатель для оценки риска. Он рассчитывается как отношение доходности торговой стратегии к стандартному отклонению доходности. Он рассчитывается путем деления суммы всех прибыльных сделок на сумму всех убыточных сделок.

Есть мнение, что рынок самоподобен, поэтому многие тенденции при переходе с одного рынка на другой остаются неизменными. Аналогичная ситуация складывается и торговыми системами, принципы которых должны работать, как для краткосрочного, так и для долгосрочного трейдинга. Увеличить прибыль (или, соответственно, уменьшить убыток) по каждой отдельной сделке. Команда QuantPro Platform является разработчиком программного обеспечения для работы на финансовых рынках и не предоставляет инвестиционных или брокерских услуг. Опытные трейдеры рекомендуют отдавать предпочтение лишь тем методикам открытия позиций, значение профит-фактора которых превышает 2. Если профит-фактор выбранной вами стратегии меньше 2, то вам лучше всего отказаться от её применения.

Чем выше значение профит-фактора, тем больше надежность или выше шанс получить прибыль. Профит-фактор равный единице является точкой равновесия, то есть шансы получения прибыли или убытка при покупке одинаковы (50х50). Оптимальным считается вариант, когда достоверный профит-фактор оказывается больше единицы.

Так как при торговле на реальном счете в дело включается психология. Риск-менеджмент, то такие данные не являются корректными для оценки эффективности торговой системы. Коэффициент профита вашей торговой системы должен быть не меньше 1.6. Перед тем как войти в сделку, возможный профит должен быть в 3 раза больше возможных убытков.